ARIMAモデルで生成した予測情報係数によるトレード戦略スイッチングモデルを実験した。
1## なぜ 先読みバイアスを最小化した上で、各時点における最適なファクター選択を行うための事前調査を目的としています。 ファクター投資において、特定のユニバースに置ける株式のリターンとファクターとの間の相関は情報係数(=IC)と呼ばれていて、利益の…
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