Hack for Trade

トレーディング素人のエンジニアがフルスクラッチでシストレツールを開発・運用する予定のブログです。

為替における曜日 / 時間別のボラティリティアノマリー

最近1時間足モデルのバックテストの結果を見ているとどうにも、急激なプライススパイクによってロスを出している部分が見えていたので曜日/時間別のプライススパイクについて可視化してみました。

検証方法

2007~2016年までの10年分/7通貨ペアにて、1時間足での価格変化率上位1000件を曜日/時間別にプロットしています。

結論

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タイムゾーンはAmerica/New_Yorkです。金曜日の8時の時間帯にすべての通貨ペアで頻度が高いですね。US雇用統計等のイベントによって価格が大きく動く事が多いためでしょうね。見事に可視化されて面白いです。

今までマーケットイベント関連の情報はモデルへの入力として使用していませんでしたが、入力データとして入れて見る価値がありそうです。以上。