Hack for Trade

トレーディング素人のエンジニアがフルスクラッチでシストレツールを開発・運用する予定のブログです。

米国株

米国株式ファクターリターンの再現性の検証(2)

ARIMAモデルで生成した予測情報係数によるトレード戦略スイッチングモデルを実験した。

米国株式ファクターリターンの再現性の検証(1)

1## なぜ 先読みバイアスを最小化した上で、各時点における最適なファクター選択を行うための事前調査を目的としています。 ファクター投資において、特定のユニバースに置ける株式のリターンとファクターとの間の相関は情報係数(=IC)と呼ばれていて、利益の…