Hack for Trade

トレーディング素人のエンジニアがフルスクラッチでシストレツールを開発・運用する予定のブログです。

実験

為替における曜日 / 時間別のボラティリティアノマリー

最近1時間足モデルのバックテストの結果を見ているとどうにも、急激なプライススパイクによってロスを出している部分が見えていたので曜日/時間別のプライススパイクについて可視化してみました。 検証方法 2007~2016年までの10年分/7通貨ペアにて、1時間足…

AUDUSD&USDJPYが最強? - どの通貨ペアを使ってポートフォリオを組むべきか

AUDUSD&USDJPYが最強? 暴落暴騰時の通貨ペアの相関性について実験して好ましい通貨ペアの組み合わせを洗い出してみた。

移動平均乖離率インジケータとして優秀なの?リターンの相関関係について調べてみたよ。

今回はUSDJPYの移動平均乖離率とリターンとの関係性について調べて見ました。移動平均乖離率はうまく機能するとの文面を見受けましたが、実際にどれくらい機能しているものなのかよくわからないサイトが多く見受けられたので、実際にどんなものになるのか試…