ARIMAモデルで生成した予測情報係数によるトレード戦略スイッチングモデルを実験した。
1## なぜ 先読みバイアスを最小化した上で、各時点における最適なファクター選択を行うための事前調査を目的としています。 ファクター投資において、特定のユニバースに置ける株式のリターンとファクターとの間の相関は情報係数(=IC)と呼ばれていて、利益の…
最近1時間足モデルのバックテストの結果を見ているとどうにも、急激なプライススパイクによってロスを出している部分が見えていたので曜日/時間別のプライススパイクについて可視化してみました。 検証方法 2007~2016年までの10年分/7通貨ペアにて、1時間足…
AUDUSD&USDJPYが最強? 暴落暴騰時の通貨ペアの相関性について実験して好ましい通貨ペアの組み合わせを洗い出してみた。
今回はUSDJPYの移動平均乖離率とリターンとの関係性について調べて見ました。移動平均乖離率はうまく機能するとの文面を見受けましたが、実際にどれくらい機能しているものなのかよくわからないサイトが多く見受けられたので、実際にどんなものになるのか試…